第９回でFIBOの簡易版に関する日本語訳を掲示しましたがやはりわかりにくいのでサマリーしました。
Agreement, Autonomous Agent, Servicce, Commitment等が中心となっていますのでそれらの関係を一つの図にまとめました。
１．FIBO全体サマリー
以上のそれぞれの部品をArrowという作画ツールを使って主な関係をまとめました。FIBOの全体概要がよくわかります。
結局、契約を中心にして、契約者（Autonomous Agent）と契約によって形成されるCommitmentとで構成されているということがわかります。契約の内容はContractual Elementとして詳細が記述され、記述された内容に基づいてコミットメントが定義されることになります。
特定の金融商品に的を絞ってさらに分析を進めました。デリバティブ取引の金利SWAPです。
分析方法は
(1)ProtegeのツールOntoGrafを利用してEntityをたどる
(2)ProtegeのEntityから金利スワップの全体像を把握
たどった結果を全体像が分かるようにExcel上に再現しました。
(3)Arrowを使って簡易モデルを作成
Excelの結果をArrowを使ってFIBOの簡易モデルを作成
(4)実際のSWAP約定を上記(3)で作った簡易モデルにマッピング
Quantlibというオープンソースを利用してSWAP約定を入力するとExcel上で固定サイドと変動サイドのCashflowを生成してくれる。 それからNeo4ｊ上で上記(2)のマッピングを基にCSVデータをNeo4JのFIBOへimport
(5)FIBOにMapping
Neo4Jのontology関数を利用すると簡単にマッピングができます。
以下です。
with [{ neoSchemaElem : "Swap", publicSchemaElem: "swap" },
{ neoSchemaElem : "swap_id",publicSchemaElem:"UniqueSwapIdentifier"},
{ neoSchemaElem : "paying_agent",publicSchemaElem:"SwapPayingParty"},
{ neoSchemaElem : "receiving_agent",publicSchemaElem:"SwapReceivingParty"},
{ neoSchemaElem : "notional_amount",publicSchemaElem:"MonetaryAmount"},
{ neoSchemaElem : "fx_business_center",publicSchemaElem:"BusinessCenter"},
{ neoSchemaElem : "fx_notional_amount",publicSchemaElem:"MonetaryAmount"},
{ neoSchemaElem : "fl_reference_ccy",publicSchemaElem:"CurrencyIdentifier"},
{ neoSchemaElem : "fl_tenor",publicSchemaElem: "CalendarPeriod"},
{ neoSchemaElem : "fl_business_center",publicSchemaElem:"BusinessCenter"},
{ neoSchemaElem : "fl_notional_amount",publicSchemaElem:"MonetaryAmount"},
{ neoSchemaElem : "fl_index_benchmark",publicSchemaElem:"InterestRateBenchmark"}
] as mappings,
"https://spec.edmcouncil.org/fibo/ontology/" AS schx
CALL n10s.nsprefixes.add("schx",schx) YIELD namespace
UNWIND mappings as m
CALL n10s.mapping.add(schx + m.publicSchemaElem,m.neoSchemaElem) YIELD schemaElement
RETURN count(schemaElement) AS mappingsDefined
以下がマッピング結果。
